【システムの実力を知ることは意外に難しい】
さて、システムの実力や検証の点を話すと先週お話致しましたが
まず前提として
「システムの実力を知ることは難しい」という点を知って頂きたい
という点です
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市場は偶然という名のノイズで霧が立ち込めています
その為「真実の姿」が見えなくなっているのです
霧の中から真実を見つける方法が確率統計です
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【優秀なシステムを選ぶ基準】
▼信頼性
自動売買、もしくは手動売買にしてもネットや本、インフルエンサー
など様々な形で学習していると思います。
インターネットの世界では莫大な数の手法やシステムがあります。
まずはここが信頼性に足るかをチェックしましょう
ざっくり言いますと
▼急に出てきたわけわかんないシステムに騙されないようにしようぜ
（ツイッターの怪しいアカウントや謎の広告で怪しいものなど）
（所在がわからない、全容がわからない、相手の事を知ることが出来ない）
▼期間が少ないもの、結果が出ていても分母が少ない短期的なものはダメ
（期間が短期すぎる、分母がどれくらいかわからないなど）
▼利益が出ていても最大ドローダウンが大きいものはダメ
（勝率99％でも残り1％で全部すっ飛ぶ が代表例）
利益を出しているが、いつかドカンを喰らうことが予想される
大きな含み損を抱えて
今回は助かった、今回はやられたを繰り返している人も多いです
▼安定性を重視する
最大ドローダウンが大きいと資金が枯渇する可能性がある
理想は「利回りは低くても良いので、安定しているもの」
安定している=最大ドローダウンが低い
【最大ドローダウンとは】
ざっくりですが例えば100万円で300回トレードした
ロジックが2つあるとして
▼Aのロジックは
100万円が50万円の含み損を抱えた状態を経験した
もしくは50万の損切をした
という場合は最大ドローダウンは50％となります
▼Bのロジックは
100万円が10万円の含み損を抱えた状態を経験した
もしくは10万円の損切をした
という場合は最大ドローダウンは10％となります
【この最大ドローダウンが大きければ】
▼1.メンタル的負担が大きくなる
▼2.確率の偏りで大きな損失が続くとリカバリーできない
Aのロジックの方が最大ドローダウンが広い分
瞬間的な利益は多くなるかも知れませんが
破綻する可能性も高くなります
Bのロジックは逆に瞬間的な利益は少なくなりますが
安定している方が破綻がしにくくメンタルも安定するので
こっちの方が良い という考えです
最大ドローダウンはその人のリスク許容度により基準は様々ですが
「出来るだけ低い方が安定してメンタル的にも良いですよ」
ということです
しかしほとんどの人は「ハヤクモウケタイ、タクサンモウケタイ」となり
Aのロジックに近い形になり、お迎えが来てしまいます
最大でどれくらいの含み損や損切になるか？を
考えることは大事ですよということです
【まとめ】
・信用や信頼性のあるものを使う
・わけわからないものに惑わされないで
・期間が少ない、分母が少ないものには注意
・利益が出ていても最大ドローダウンが大きいのはダメ
・安定性やメンタル的にゆとりのあるやり方で
・早く儲けたい、たくさん儲けたいと思うほど
リスクを取らないと行けなくなる=安定性に欠ける
ここに注意すればあなたはこうなるでしょう…
「〇やで」
以上ご清聴ありがとうございました(^^)
マジFX講座は毎週火曜日と木曜日に行っております
次週がシステムトレード編最終話になります、お楽しみに～
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