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マジFX講座テキスト版【〇回売買して期待値が〇以上なら確率統計の範囲を超えている!?】確率統計で考えるシステムトレード入門

【確率を知る】
コインの表裏の勝負を5回するとします

100人で行ったとして確率通り5回勝つのは25人しかいません

他の75人は3勝や4勝 7勝8勝となります

これが偶然の霧、市場のノイズです

10回勝つ人も0.1%います

なので全く同じ確率でも

全部負ける人もいれば全部勝つ人も出現します

現実的に10回全部勝った人は
「すごい、最強のトレーダーだ」
「この人のいうことを信じていれば間違いない!!」
「私の売買タイミングを100万で販売します!」

逆に10回全部負けた人は
「あいつの逆をやれば勝てる」
「あいつは下手くそ」

という感じや雰囲気になるでしょう

ある意味「ノイズの霧の中でただ踊らされているだけ」です

本来は平等に50%なのにも関わらず

5回勝つ人は25%ですから75%は本来の確率とは違う結果になります

大半の人が判断を誤り、評価方法としては正しく無いと考えます

【例えばですが】

「5日で10万円を10回トレードして100万円にしました!」とします。

この場合一般的には「10万を5日で10回で100万にしたすげー」

となると思います。

しかし、それが売買として正しい評価方法でしょうか?

仮に真似したとしても9割9分違う結果になるでしょう

ノイズの霧から真の実力を図るためには「確率統計です」

50%の確率のコインゲームでも10勝する人もいれば10敗する人もいる

そのノイズに皆「感情的に」踊らされています

「システムの実力を知ることは案外難しい」というのは上記の理由です

しかし分母をたくさん積んで確率統計で考えていくとノイズの霧は少しずつ

晴れてくるでしょう

【データの何を見るか?】

データで見る点は5つです

1.累計利益
2.プロフィットファクター(期待値)
3.トレード回数
4.最大ドローダウン
5.勝率

『ポイント1』
▼トレード回数が多いほど有効な指標となる
例)1回トレードして100pipsと100回トレードして100pipsなら
後者の方が良い

注意ポイントとして
1度に複数のポジションを持った場合

例えば

A.ドル円を115.000円で0.1ロットで3つエントリー
B.ドル円を115.000円で0.3ロットで1つエントリー

同時に決済した場合収益は同じですが

Aはエントリー数3回
Bはエントリー数1回

となります、この時Aはエントリー数1と考えることが大事
この点は統計を出す際に注意です

『ポイント2』
▼最大ドローダウン
最大ドローダウンの実績も大事ですがポイントは
今後それ以上の最大ドローダウンが発生する可能性も考える

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最大ドローダウンはもっとありそうだが
現時点では比較的小さなドローダウンで済んでいる

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ことがあり最大ドローダウンの実績だけでは真のリスクを図れません
本書では確率的に詳しく書いておりますが、かなり複雑なので

・大きな含み損を抱えるリスクは少ないか?
・大きな損失を出す可能性は無いか?

この2点を意識して下さい

安定性に直結する為非常に重要な数値です

『ポイント3』
▼勝率は1つの目安でありシステムの実力をそのまま表す指標では無い

勝率が90%以上でも結果的にドカンを喰らって
負けているシステムもあれば

勝率50%以下でも負けた時の損失を抑え勝った時に
大きく取ることが出来れば
プラスに終わる可能性もあります

したがって勝率は目安にはなりますが、システムの実力をそのまま
表すものではありません

『ポイント4』
目安の試行回数とPF

複雑な計算式なのでここでは解説できないのですが

「確率的に偶然を超えている」

というのは実力を図るのに1つ指標になります

その目安としては

▼良いかも(^^)
50回トレードして期待値(PF)1.77以上
90回トレードして期待値(PF)1.52以上

▼厳しい(-o-;)
50回トレードして期待値(PF)0.60以下
90回トレードして期待値(PF)0.70以下

【まとめ(ここで最終です)】

・分母を積まないと評価出来ない
・利益よりも安定性
・最大ドローダウンを抑えることが最重要
・ノイズに惑わされるな
・勝率はシステムの実力をそのまま表す指標では無い

さらにこの方がざっくりいいたいのは

勝てるシステム

▼トレード回数の分母の数と期待値が大事

▼最大ドローダウンを知る、安定性重視
過去の実績とあわせて
これから今後起こりうるドローダウン
リスクに耐えられる資金やメンタルを確認する

▼複数のシステムで安定を図ってもOK
例)順張り、逆張り、レンジの3つのロジックを組み合わせて
全部勝つことは無いが、全部負けることも無いように構成して
損益のブレ幅を抑える(相関性が同じロジックのみを組み合わせない)

A 順張りのロジックのみ3つとすると+1000もあれば-1000もある
B 順張り、レンジ、逆張りでバランスよく構成して
+100くらいしか無いけど-100くらいで抑えられる

⇒最大ドローダウンを抑えることが出来て安定した売買になる

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確率統計的に利益が出ると期待を持って挑むこと
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札幌商工会議所所属

 

赤十字社様より表彰頂きました

青い羽根募金(日本水難救済会)様より感謝状を頂きました

カンニング竹山さんとのコラボ動画が松井証券さんの方で公開中!!

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